Une variable aléatoire continue X est une variable dont les valeurs sont un intervalle de nombres réels—le poids d'une pomme, la hauteur d'un arbre, la température d'une soupe.
La distribution d'une variable continue ne peut pas s'exprimer par une fonction de probabilité p(x) = P(X = x) car p(x) = 0 pout tout x. Elle s'exprime plutôt par une fonction de densité et une fonction de répartition.
Dans le cas continu comme dans le cas discret, des lois de probabilité sont proposées comme modèles pour différents contextes.
Deux d’entre elles ayant la plus grande portée seront présentées ici : la loir normale, bien sûr; et la loi Gamma et ses cas particuliers, les lois exponentielles et khi-deux.